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全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次全网测试方案

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-11-19 16:52

中邮成长590002-凯雪冷链股票

2020年11月19日发(作者:元锡)

测试方案

附件1


工程技术文档


全国中小企业股份转让系统
混合交易业务和信息发布优化
第三次全网测试方案





******有限责任公司
***有限公司

二〇二〇年九月



测试方案


关于本文档

文档名称 全国中小企业股份转让系统混合交易业务和信息发布优化第三次
全网测试方案
说明

修订历史
版本号
V1.0










修改日期
2020.9.28










创建本文档










修改说明




测试方案

目 录



测试方案


一、测试目的和背景 .............................................. 1

二、参测机构 ................................. ................... 1

三、参考技术规范 ................................................ 1

四、参测技术系统 ................................................ 2

五、测试时间安排 ................................................ 2

六、测试内容 ................................. ................... 4

七、测试场景及证券安排 .......................................... 6

(一)信息发布优化 ............................................ 6

(二)混合交易-做市商公开发行业务 ............................. 6

(三)混合交易- 交易业务 ....................................... 7

(四)测试要求和说明 ......................................... 10

八、全网测试数据准备 ........................................... 11

(一)挂牌情况、证券行情信息和证券信息 ....................... 11

(二)证券账户、交易单元、托管单元及持仓 ..................... 11

(三)挂牌公司分层信息 ....................................... 11

(四)交易网关、行情网关和结算网关 ........................... 12

(五)网下投资者信息 ......................................... 12

九、全网测试系统接入方式 ....................................... 12

(一)参测机构接入深证通 ..................................... 12

(二)参测机构接入中国结算 ................................... 12

(三)测试相关软件下载 ....................................... 12

十、测试要求及注意事项 ......................................... 12

十一、联系方式 ................................................. 13




测试方案

一、测试目的和背景
为验证各市场参与者技术系统对于混合交易 业务和信息发布
优化的准备情况,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下
简称“全国股 转公司”)联合中国证券登记结算有限责任公司(以
下简称“中国结算”)、深圳证券通信有限公司(以 下简称“深证
通”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)共同搭建测
试环境供市场进 行全网测试。
请各参测机构认真阅读本测试方案,在测试过程中按照要求
进行充分测试。

二、参测机构
1.
2.
3.
4.
5.

三、参考技术规范
1. 《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国证券登记结算有限责任公司
深圳证券通信有限公司
中国证券业协会
各主办券商、做市商、信息商
范(V1.44)》
12


测试方案

2. 《全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更
指南 之混合交易业务及信息发布优化(V1.0)》
3. 《全国中小企业股份转让系统周边技术系统开发者指南
(V1.3)》

四、参测技术系统
1.
2.
3.
4.
5.

五、测试时间安排
本次测试时间为2020年10月10日全天,8:30至15 :30模
拟T日日间交易,15:30后模拟T日日终及清算处理。具体时间安
排如下:
测试时间
8:30
全国股转公司重点测试内容
发送T日初始行情库,当日证券
信息库等。
参测机构重点测试内容
接收T日初始行情库、证券信息库
等。
全国股转公司交易支持平台全网测试环境
中国结算新三板登记结算全网测试环境
深证通通信系统全网测试环境
中国证券业协会相关测试环境
主办券商、做市商、信息商相关测试环境
12


测试方案

连续竞价股票限价申报处理和行
情信息发送;公开发行询价申
报、申购申报,确认回报;大宗< br>交易申报处理;集合竞价股票限
9:15-9:25
价申报处理;做市股票做市申报、限价申报处理;优先股协议
转让定价申报、成交确认申报、
互报成交确认申报处理,成 交回
报和行情信息发送。
连续竞价股票开盘集合竞价撮合
9:25
成交回报和行情信息发送。
静默期不接受连续竞价股票限价
申报、市价申报;公开发 行询价
申报、申购申报,确认回报;大
宗交易申报处理;集合竞价股票
9:25-9: 30
限价申报处理;做市股票做市申
报、限价申报处理;优先股协议
转让定价申报、 成交确认申报、
互报成交确认申报处理,成交回
报和行情信息发送。
连续竞价股票限 价申报、市价申
报,成交回报和行情信息发送;
公开发行询价申报、申购申报,
确认回 报;大宗交易申报;集合
竞价股票限价申报处理、成交回
报和行情信息发送;做市转让做
9:30-11:30
市申报处理、限价申报处理、成
交回报和行情信息发送;优先股协议转让定价申报、成交确认申
报、互报成交确认申报处理;两
网及退市股票限价申报处理 ,成
交回报和行情信息发送。
11:30-13:00
中午休市,不接受申报处理。
连续竞价股票限价申报;公开发行
询价申报、申购申报 ;大宗交易申
报;集合竞价股票限价申报;做市
股票做市申报、限价申报;优先股
协议 转让定价申报、成交确认申
报、互报成交确认申报。
查看各种申报处理状态,成交回报
情况、行情揭示情况。
查看连续竞价股票开盘集合竞价撮
合情况、行情揭示情况。
连续竞价股票限价申报、 市价申
报;公开发行询价申报、申购申
报;大宗交易申报;集合竞价股票
限价申报;做 市股票做市申报、限
价申报;优先股协议转让定价申
报、成交确认申报、互报成交确认
申报。
查看各种申报处理状态,成交回报
情况、行情揭示情况。
连续竞价股票限价 申报、市价申
报;公开发行询价申报、申购申
报;大宗交易申报;集合竞价股票
限价申 报;做市转让限价申报;优
先股协议转让定价申报、成交确认
申报、互报成交确认申报;两网及
退市股票限价申报。
查看各种申报处理状态,成交回报
情况、行情揭示情况。
模拟中午休市业务。
12


测试方案

连续竞价股票限价申报、市价申
报,成交回报和行情信息发送;< br>公开发行询价申报、申购申报,
确认回报;大宗交易申报;集合
竞价股票限价申报处理、 成交回
报和行情信息发送;做市转让做
13:00-15:00
市申报处理、限价申 报处理、成
交回报和行情信息发送;优先股
协议转让定价申报、成交确认申
报、互报成 交确认申报处理;两
网及退市股票限价申报处理,成
交回报和行情信息发送。
连续竞价股票收盘集合竞价撮合
成交回报和行情信息发送;大宗
15:00
交易成交回报。
15:00-15:30

大宗交易申报处理,做市商间互
报成交确认申报处理,成交回报
和行情信息发送。 < br>连续竞价股票限价申报、市价申
报;公开发行询价申报、申购申
报;大宗交易申报;集合 竞价股票
限价申报;做市转让限价申报;优
先股协议转让定价申报、成交确认
申报、互 报成交确认申报;两网及
退市股票限价申报。
查看各种申报处理状态,成交回报
情况、行情揭示情况。
查看连续竞价股票收盘集合 竞价撮
合情况、行情揭示情况;查看大宗
交易成交回报情况。
大宗交易申报,做市商间互报成交
确认申报。
查看各种申报处理状态,成交回报
情况、行情揭示情况。
通过CCNET接收中国结算清算交收
数据。
完成T日数据清算。
15:30-18:00
接收中国结算清算交收数据。
18:00后
完成T日日终处理。
深证通将在18:00-19:30为参测单位提供恢复性验证环境。

六、测试内容
验证各参测机构技术系统已按照《全国中小企业股份转让系
统交易支持平台数据接口规范(V1.44)》等技术规范进行改造,支
持混合交易业务和信息发布优化 的相关功能。
1. 验证全国股转公司能正确对连续竞价股票混合交易的做
市商限价申报、市 价申报进行检查、返回确认结果;能够正确对挂
牌公司连续竞价股票进行撮合处理,并发送成交回报和行 情信息;
能正确发布股票信息以及能支持现行交易规则。
12


测试方案

2.验证全国股转公司能正确对做市商询价申报、申购申报进
行检 查并返回检查确认结果,对发行处于询价、申购阶段的证券进
行行情揭示。
3.验证中国结算新三板登记结算系统能够正确进行日终处理,
生成日终数据并发布。
4.验证深证通通信系统能够正确转发主办券商的委托数据和
全国股转公司的回报和行情数据。
5.验证证券业协会能够向全国股转公司提供网下投资者相关
信息。
6.验证已完成 混合交易业务改造的做市商技术系统能够正确
发送各类委托,支持精选层混合交易的回转交易;能够接收 全国股
转公司返回的回报和行情数据并进行实时处理,包括连续竞价股
票做市商个数等信息的正 常接收和揭示。未进行改造的做市商技
术系统无兼容性问题。
7. 验证各主办券商能够正确接收 FDEP 下发的和
文件并正常处理。已进行差异化表决权揭示优化的主 办
券商技术系统能够正常接收和揭示差异化表决权相关信息。未进
行差异化表决权改造的主办券 商技术系统无兼容性问题。
8. 验证各做市商技术系统能够按照全国股转公司要求履
行做市商报价义务,并支持豁免报价的场景。
12


测试方案

9.验证已完成改造的信息商技术系统能够正常接收和揭示差
异化 表决权、连续竞价股票做市商个数等信息。验证未进行改造的
信息商技术系统无兼容性问题。

七、测试场景及证券安排
(一)信息发布优化
业务场景
证券信息库中XXQTYW字段
差异化表决权
第二字节“T”表明有差异
化表决权安排,“F”表明
没有差异化表决权安排
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,
836149,835640,835508,
各主办券商接收的证券信息
835368,835185,835184,
库()中
做市商数量信息
揭示
XXZSSSL字段揭示对应证券
的做市商数量
834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198

没有做市商的证券XXZSSSL
字段默认为0
分层信息文件下

日终阶段通过FDEP下发
文件
831010,831370
——

835084,839483,831445

证券代码
(二)混合交易-做市商公开发行业务
基础证券
430003
询价代码
889011
单笔询价数量
100股整数倍,不超过10000股
询价日期
10.10
12


测试方案

430004

基础证

申购代

1.00(元)
1.00(元)
5.00(元)
5.00(元)
100股整数倍,不超过10000股
100股整数倍,不超过10000股
100股整数倍,不超过10000股
100股整数倍,不超过10000股
100股整数倍,不超过10000股
100股整数倍,不超过10000股
申购价格 单笔申购数量 申购日

10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
10.10
889012 100股整数倍,不超过10000股 10.10
430014 889013
430015 889014
430016 889015
430017 889016
430019 889017 高于1.00(元)
430020 889018 高于1.00(元)
(889017、 889018为竞价发行申购,其余申购代码为定价发行申
购,询价券889011、889012当日 返回NQQR文件)
(三)混合交易-交易业务
为满足测试场景需要,以下证券代码进行层级及交易方式调
整,其余证券代码转让方式不变。
证券代码 调整
前层

835037,835084
836800,839483
创新

创新

839729,839167,838163, 精选
837242,836433,8362 63,
836149,835640,835508,
835368,835185,835184,
834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
12

调整前
交易方

集合竞

做市交

连续竞

调整
后层

精选

精选

精选

调整
后交
易方

连续
竞价
连续
竞价
连续
竞价
是否有
做市商
交易权




是否
进层
成交
首日





测试方案

832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
831010,831370 精选

连续竞

精选

连续
竞价
无 否


业务类型
转入精选层(集合竞价转连续竞
价)
常规业务
转入精选层(做市转连续竞价)
836800,839483
股票除权除息 做市商的单笔申报数量应为100
股的整数倍,且买卖双向各累计
申报数量应不低于100 0股。
832317,834415
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,
836149,835640,835508,
835368,835185,835184,
834682,834475,834415,
精选层做市
交易规则
申报价格边界计算
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
做市商交易限制
开盘集合竞价
连续竞价
831010,831370
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,
836149,835640,835508,
证券代码
835037,835084
精选层股票
交易
12


测试方案

收盘集合竞价
大宗交易全天可申报
大宗交易
大宗价格限制调整为前收盘价格
的上下30%,或当日最高最低成
交价
精选层挂牌首日不设涨跌幅
835037,835084,836800,
精选层挂牌首日涨跌幅首次达到
30%、60%触发临时停牌
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,
精选层价格
稳定机制
精选层涨跌幅(非首日)为前收
盘价70%至130%
836149,835640,835508,
835368,835185,835184,
834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
1,最大买卖价差:
连续竞价:2%或0.02孰高
集合竞价:3%或0.02孰高
2,报价时长
精选层做市
商义务
连续竞价:竞价时间的90%
开盘集合竞价参与率:50%
(按交易日计算)
收盘集合竞价参与率:70%
(按交易日计算)
3,替换报价时间:无限制
4,豁免情形:
839729,839167,838163,
837242,836433,836263,
836149,835640,835508,
835368,835185,835184,
834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
839483
835368,835185,835184,
834682,834475,834415,
834021,833994,833874,
833819,833266,832317,
832278,831961,831445,
830964,830946,830799,
430489,430418,430198
12


测试方案

(1) 股票成交或报价触及
涨跌停价,盘中临时
停牌, 摘牌整理期时
做市商可豁免报价义
务。
做市商因重大技术系统升级无法
履行 报价义务并申请,或因不可
抗力、意外事件无法正常履行
报价义务的,全国股转公司可依
申请或视情况决定豁免报价义
务。
(四)测试要求和说明
信息发布优化测试过程中,各主办券商和参测信息商应能够
正 常接收和处理新增发布信息,并满足《全国中小企业股份转让系
统周边技术系统开发者指南(V1.3) 》的要求。
公开发行业务测试过程中,已支持混合交易业务的做市商应
对所有询价代码和申购 代码进行询价和申购申报。各参测机构应
验证询价申报以最后一笔有效申报为准,申购申报以首笔有效申
报为准。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过
三个,最高价格与最低价格的差 额不得超过最低价格20%。不符合
上述规定的,按照价格优先原则保留有效价格,其他价格对应的报< br>价无效。
连续竞价测试过程中,已支持混合交易业务的做市商应覆盖
全部申报类型,单 边累计申报数量不应低于1000股,同时为了确
12


测试方案

保有效成交笔数最大,避免单次申报量过大。为避免买卖力量失衡
影响成交笔数,测试过程中报送的买单、卖单总量应相近,避免测
试证券出现高价涨停。未支持混合交易 业务的做市商,应对原有
基础层、创新层的做市业务进行测试,确保不存在兼容性问题。

八、全网测试数据准备
(一)挂牌情况、证券行情信息和证券信息
除特殊处理的公 开发行和连续竞价证券外,其余证券初始行
情信息和初始信息以2020年10月9日(周五)全国股转 公司生
产环境收盘行情()和证券信息()为准。
(二)证券账户、交易单元、托管单元及持仓
本次测试的账户、交易单元、托管单元及持仓的 初始信息以
2020年10月9日(周五)全国股转公司和中国结算生产环境日终
数据为基础, 此外将对所有做市账户增加200万股持仓,以满足
测试需求。
(三)挂牌公司分层信息 < br>除特殊处理证券外,其余挂牌公司股票初始分层信息以2020
年10月9日(周五)全国股转公 司生产环境日终数据为准。
12


测试方案

(四)交易网关、行情网关和结算网关
交易网关、行情网关、结 算网关的初始用户与密码以2020年
10月9日(周五)深证通生产环境闭市时数据为准。
(五)网下投资者信息
本次测试可以参与询价的网下投资者以中国证券业协会向全
国 股转公司提供的网下投资者名单为准。

九、全网测试系统接入方式
(一)参测机构接入深证通
参测机构使用生产环境线路接入深证通,如有问题,及时与深
证通联系。
(二)参测机构接入中国结算
参见中国结算测试方案。
(三)测试相关软件下载
本次测试所需的交易网关、行情网关无需升级,最新版请在测
试QQ群(338167838) 下载。

十、测试要求及注意事项
1.各参测机构应根据《全国中小企业股份转让 系统交易支持
平台数据接口规范(V1.44)》等技术规范和测试方案,认真做好技
12


测试方案

术准备和测试环境准备工作,制定详尽的测试计划,并指定专人负
责本次全网测试工作。 2.测试前,各参测机构应当做好生产环境的备份工作,测试结
束后做好恢复工作,不能影响下一交 易日(10月12日,周一)生
产环境正常业务的开展。
3.在测试过程中,各参测机构应按 要求覆盖相应测试场景。请
各参测机构详细记载测试现象与结果,检查其正确性。如发现异常
现 象,请及时通过电话或QQ群与全国股转公司沟通联系。
4.测试结束后,各主办券商和做市商应收集 各自技术系统的
测试情况,于2020年10月10日19:00之前通过BPM向全国股转
公 司提交测试报告。各参测信息商应按上述时间要求通过电子邮
件向全国股转公司提交测试报告(无需盖章 ),邮件主题和附件名
称均为:机构名称+混合交易业务和信息发布优化全网测试报告
(第三次 ),收件邮箱为:。
5.本次测试的数据仅为测试使用,不能作为生产环境任何交
易、非交易及开户等业务的依据。
****
有限责任公司
****有限公司
二○二○年九月


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