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资产配置的利器III:股债风险溢价

作者:admin
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日期:2020-11-19 17:12

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2020年11月19日发(作者:丁西林)
资产配置的利器III:股债风险溢价

在战略报告《资产配置的利器1:定量资产配置模型》
中我们介绍了传统均值-方差模型、高盛的B-L 模型和
Bridgwater全天候策略的风险平价模型,在战略报告《资产
配置的利器2:资 产配置三要素定量预测》中,我们构建了
对全市场、全品种的收益、波动、相关性的跟踪体系,此篇报告是我们资产配置的第三篇,在此篇报告中,我们分析另
外一个对于跨资产组合配置极其重要的问 题——跨资产的
风险溢价(以股债风险溢价为主)。此篇战略报告中,我们
将构建对全球50多 个国家的股债风险溢价的监测体系,以
期发现哪些地区的股票是否出现显著高估,或者显著低估,
从而发现全球市场的估值洼地,为大类资产配置的构建和调
整提供依据。维度一将介绍股债风险溢价的 概念和计算方法,
维度二从宏观角度来探讨股债风险溢价的来源,维度三分析
股债风险溢价在判 断股债走势上的应用,维度四对全球52
个国家的股债风险溢价现状和历史进行扫描。

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