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助理理财规划师真题:量化投资基金排名

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-24 18:15

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2020年10月24日发(作者:唐槐秋)


需要注意的是,1、关于量化基金的概念很宽泛,包括被动指数型基金也属于 量化基金
范畴,但基于被动指数基金数量较多,本文暂不做讨论。2、并不是所有的量化基金名称中都带有“量化”二字,比如上投摩根动态多因子混合(001219)、大摩多因子策略混合(233009 )、
海富通阿尔法对冲(519062)、华夏网购精选混合(002837)等也都属于量化基金范围 。
在对指标的选择上,选取较具有代表性的Sharpe指数、Treynor指数、詹森指数 ( Jp)、
选股能力与择时能力 (T - M模型 )、年化收益率、索丁诺比率、信息比率8个指 标构建指
标体系,然后计算综合得分,来综合分析比较量化基金的表现。
1、Treynor指数
Treynor指数以投资组合单位系统风险所获收益作为基金绩效评估指标。T reynor利用
美国 1953~ 1962年间 20家基金的年收益率资料, 进行绩效评估的实证研究, 计算式为:


2、Sharpe指数
Sharpe指数把资本市场线作为评估标准, 是对总风险进行调整的绩效评估方法。
Sharpe利用美国 1954~ 1963年 34家共同基金的年收益率资料进行实证研究, 计算式为:


3、詹森指数 ( Jp)
詹森指数是以证券市场线 ( S ML) 作为基准的一种指数。其公式为:


4、选股能力与择时能力 (T - M模型 )
在 T - M 模型中,通过一个二次项将基金的超额收益来源分解为基金经理的选股能力
和择时能力


样本方面:本文选取的量化基金根据数据的可得性最终选定76只,均为量化投资主题
基金。




实证过程:基于因子分析后得出三个主因子,根据不同因子方差贡 献率作为权重,计算
得出了以下综合得分,列表1选取的均为综合得分在0.2以上的一共30只基金。
表1、量化基金评价综合得分
股票名称
长信量化多策略股票
长信量化中小盘股票
南方量化
泰达改革动力混合
创金合信量化发现混合A
创金合信量化多因子股票
大摩多因子策略混合
景顺长城量化精选股票
泰达宏利逆向策略混合
申万量化
光大保德信量化股票
长信量化先锋混合
华商大盘量化精选混合
九泰久盛量化先锋混合
华泰柏瑞量化增强混合A
国泰聚信价值优势灵活配置混合A
国泰聚信价值优势灵活配置混合C
上投摩根阿尔法混合
泰达宏利量化股票
交银阿尔法核心混合
泰达宏利大数据混合
华商动态阿尔法混合
华泰柏瑞量化智慧混合
华泰柏瑞量化优选混合
华商新量化混合
大摩量化配置混合
长盛量化红利混合


综合得分
1
0.95
0.87
0.8
0.8
0.75
0.71
0.67
0.63
0.56
0.55
0.55
0.53
0.49
0.44
0.44
0.43
0.41
0.39
0.38
0.37
0.32
0.32
0.3
0.28
0.26
0.25


工银量化策略混合
汇添富成长多因子量化策略股票
招商量化精选股票
0.25
0.23
0.2
结果分析,根据 以上8个指标的综合得分来看,表现较为出色的量化基金为以下几个:
长信量化多策略股票、长信量化中 小盘股票、南方量化、泰达改革动力混合、创金合信量化
发现混合A、创金合信量化多因子股票等,从基 金公司来看,排名前十的量化基金中长信基
金、创金合信基金、泰达宏利基金公司均占两席,说明公司量 化投资团队实力也值得肯定。
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红尘紫陌,
有轰轰烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中, 一直都泛着故事的清香,我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上,跌进每一个方方正正的小楷里,沉香、迷醉。
秋光静好,窗外阳光和细微的风都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的门扉,写一阙清丽 的小诗,送给秋天;在一杯香茗里欣然,读一抹秋意阑珊,依着深秋,细嗅桂花的香
馥,赏她们的淡定从 容地绽放。
听风穿过幽幽长廊,在平淡简约的人生中,把日子过成云卷云舒,行云流水的模样,过 成一幅画,一首诗。有你,有我,有爱,有暖,就好。在安静恬淡的时光里,勾勒我们最美的今天
和明天 。
醉一帘秋之幽梦,写一行小字,念一个远方,痴一生眷恋。一记流年,一寸相思。不许海誓山盟 ,只许你在,我就在。你是我前世今生的爱,是刻在心头的一枚朱砂。
任由尘世千般云烟散尽,任由风沙凝固成沙漠的墙,你依然是我生命的风景。
人生苦短,且行且珍 惜。十月如诗,就让我独醉其中吧!行走红尘,做最简单的自己。简单让人快乐,快乐的人,都是因为简单。心豁 达,坦然,不存勾心斗角。从容面对人生,做最好
的自己,巧笑嫣然,你若盛开,蝴蝶自来。




那就做一朵花吧!优雅绽放,优雅凋落,不带忧伤,只记美好。
这个秋日,一切都很美,阳光浅浅,云舞苍穹,闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶,写着季节流转 的故事,沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途径上的一山一水。
执笔挥墨,耕耘爱的世界,轻声 吟唱岁月安好,把一缕缕醉人的情怀,婉约成小字里的风月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里, 赏碧水云天,携来闲云几片,柔风几缕,
缝进岁月的香囊里,将唯美雅致收藏,醉卧美好时光。
秋,是静美的,是收获的,是满载希望而归的季节。秋只因叶落,葳蕤消,花残瘦影,不免总给人一种无边萧瑟。
然而秋,也有秋的美。如黄巢《不第后赋菊》诗中有句:待到秋来九月八,我花开后百花杀。是不是 听起来特别霸道有味。
谁说秋实悲凉的,百花残了何妨?我菊正艳艳,香影欹满山。还有一句歌词 叫:春游百花,秋有月。秋天的月,要比任何季节都美,都明亮,都让人迷恋陶然。
秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣,秋有万千银杏如蝶,秋哪有萧索?秋一直很美,你可有发现美的眼睛呢?
每一个季节,都有着不同的旖旎。人生何尝不是如四季,有青春绝艳的花季,也有老骥伏枥的暮年。 容颜老去,青春不复,所有的美好不会消失,一直珍藏着。
即便时光变得荒芜,而你我一直永如初 见,彼此温柔以待。走进十月,蓦然回首,你我都在,惟愿光阴路上,且行且惜,寂静相伴,无悔一生。
红尘紫陌,有轰轰烈烈的昨日,也有平淡如水的今天。在生活平平仄仄的韵脚中,一直都泛着故事的清 香,我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上,跌进每一个方方正正的小楷里,沉香、
迷醉。
秋光静好,窗外阳光和细微的风都好,我也尚好。不去向秋寒暄,只愿坐在十月的门扉,写一阙清丽的小诗,送给 秋天;在一杯香茗里欣然,读一抹秋意阑珊,依着深秋,细嗅桂花的香
馥,赏她们的淡定从容地绽放。
听风穿过幽幽长廊,在平淡简约的人生中,把日子过成云卷云舒,行云流水的模样,过成一幅画,一 首诗。有你,有我,有爱,有暖,就好。在安静恬淡的时光里,勾勒我们最美的今天
和明天。
醉一帘秋之幽梦,写一行小字,念一个远方,痴一生眷恋。一记流年,一寸相思。不许海誓山盟,只许你在,我就 在。你是我前世今生的爱,是刻在心头的一枚朱砂。
任由尘世千般云烟散尽,任由风沙凝固成沙漠的墙,你依然是我生命的风景。
人生苦短,且行且珍 惜。十月如诗,就让我独醉其中吧!行走红尘,做最简单的自己。简单让人快乐,快乐的人,都是因为简单。心豁 达,坦然,不存勾心斗角。从容面对人生,做最好
的自己,巧笑嫣然,你若盛开,蝴蝶自来。
那就做一朵花吧!优雅绽放,优雅凋落,不带忧伤,只记美好。
这个秋日,一切都很美,阳光浅浅 ,云舞苍穹,闲风淡淡。捡拾一片薄如蝉翼的枯叶,写着季节流转的故事,沉淀着岁月的风华。安静的享受生命途 径上的一山一水。
执笔挥墨,耕耘爱的世界,轻声吟唱岁月安好,把一缕缕醉人的情怀,婉约成小 字里的风月千里,泅成指尖上的浪漫和馨香。静立于秋光潋滟里,赏碧水云天,携来闲云几片,柔风几缕,
缝进岁月的香囊里,将唯美雅致收藏,醉卧美好时光。
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