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沪深股票量化投资策略研究

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日期:2020-10-26 11:24

无分红的股票-中旺集团股票

2020年10月26日发(作者:牛舜耕)
龙源期刊网 http:
沪深股票量化投资策略研究

作者:潘益峰

来源:《商情》2018年第07期

[摘要]随着计算机技术的发展,量化投资作为现代数学理论和金融数据结合一种新兴投资
方法,在投资 领域收到越来越多的重视和认可。量化投资最重要的部分在于如何制定合理的选
股策略,一个好的选股策 略能帮助投资者在牛熊市以稳定的收益率盈利。
[关键词]沪深股市 量化投资 模型策略
一、量化投资的意义
量化投资在中国只是刚起 步阶段,但在其它的发达国家量化投资已然相当成熟。量化投资
是将基本面和技术两方面分析相结合,在 分析基本面中加入定量化,可以满足投资人选股及择
时的需求。这种能够结合人们主观判断意识和客观数 据逻辑的投资方法,一方面可以避免人们
的主观性,另一方面可以迅速并准确地筛选市场中庞大的数据, 极具优势。
在量化投资兴起以前,在市场占主要位置的是市场有效理论。投资人们认 为有效市场状态
下,价格充分反映信息,人们不能获取超额利润,投资是比较被动的。量化投资是将被动 变为
主动,通过选出优秀股票从而获取利润。大量事实证明,量化投资是可以让投资人获得超过市
场平均水平的超额利润的。随着中国股市的快速发展及上市公司数量越来越多,研究股票价值
的复杂度 和难度也越来越难,投资人依靠基金管理人的能力获取收益的被动方式遇到了瓶颈。
然而,随着金融市场 渐渐变得成熟起来,更加先进的投资手段呼之欲出,量化投资就应运而生
了。
从本质上来说,股票价格的波动取决于供求关系的影响,因此理解股市中股票的供求能够
节省投资人更多 的时间。在中国股市的熊市里,会有泥沙俱下的情况,白马股、优质公司往往
会随着大盘和其它个股一起 往下跌,而极少优质股票会走出独立大盘的走势。而在中国股市的
牛市里,不管是优质股票还是没有业绩 甚至亏损公司,都可以收到资金的青睐随着大盘一起往
上涨,投资人只需要耐心持股就能够获得非常客观 的收益,不需要过多研究公司的基本面和股
票走势的技术面。一般来说,运营良好且具有合理估值的、供 求关系良好的公司是不错的投资
标的,有希望在将来获取股价涨幅的收益。
根据中国的金融市场及投资人越来越高的要求,量化投资在未来必然会成为中国投资人的
重点关注对象。 由此可见,不管是从理论方面亦或是实际方面,研究量化投资策略的实证性都
是有很高的价值及意义的。
二、沪深股市的量化投资策略理论基础
(一)多因子基础理论

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