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涨跌幅限制与股票价格行为分析

作者:admin
来源:http://www.ycssp0359.com/gupiao
日期:2020-10-26 12:02

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2020年10月26日发(作者:谢怀德)
涨跌幅限制与股票价格行为分析

作者:穆启国;刘海龙;吴冲锋
作者机 构:上海交通大学金融工程研究中心,上海,200052;上海交通大学金融工
程研究中心,上海,2 00052;上海交通大学金融工程研究中心,上海,200052
来源:管理科学学报
ISSN:1007-9807
年:2004
卷:007
期:003
页码:23-30
页数:8
中图分类:F830.91
正文语种:chi
关键词:涨跌幅限制;过度反应;隔夜期间;交易期间
摘要:对 于股票在达到涨跌幅限制后价格如何变化的解释有两种假设:信息假设
和过度反应假设.通过对1997 年到2000年上海证券交易所股票在达到涨跌幅
限制后隔夜期间与交易期间的非正常收益进行检验,以 揭示达到涨跌幅限制后股
票的价格行为.结果表明在达到涨跌幅限制后的隔夜期间股票价格存在价格持续
现象,而在交易期间存在价格反转现象.这个结果一方面说明了沪市存在着过度反
应,另一方面 也说明了上海证券交易所10%的涨跌幅限制在限制噪声交易者的过
度反应有一定的作用.

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